Metadata-Version: 2.1
Name: wtpy
Version: 0.5.0
Summary: Python Sub Framework Of WonderTrader
Home-page: https://github.com/wondertrader/wondertrader
Author: Wesley Liu
Author-email: silencesword@foxmail.com
License: MIT
Platform: UNKNOWN
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Programming Language :: Python
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: PyPy
Requires-Python: >=3.5.0
Description-Content-Type: text/markdown
Requires-Dist: numpy
Requires-Dist: pandas
Requires-Dist: xlsxwriter


# wtpy
这是wonder trader针对python3适配的子框架

# wtpy子框架简介
+ common子模块
	> 该模块主要包含了子框架的基本数据结构定义
+ datakit子模块
	> 该模块主要包含了数据落地组件，以及C++底层数据落地的C接口适配模块
+ backtest子模块
	> 该模块主要包含了回测相关的组件，以及C++底层回测的C接口适配模块
+ porter子模块
	> 该模块主要包含了实盘相关的组件，以及C++底层实盘交易的C接口适配模块
+ 其他模块
	> 主要位于根节点下，包含了各个子模块的入口组件
	> - BaseDefs.py	主要定义的Py版本的策略基类，方便用户重写
	> - CodeHelper.py 品种代码辅助模块，内置了一些方法，方便使用
	> - Context.py	主要定义了用户策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境
	> - ContractMgr.py 合约管理器模块，用于加载contracts.json或stocks.json文件，并提供查询方法
	> - ExtDefs.py	扩展模块定义文件，主要定义了一些扩展模块的基础接口
	> - ProductMgr.py	品种管理器，主要用于Py环境中的合约属性、品种属性查询
	> - SelContext.py	选股策略上下文，即选股策略直接交互的API
	> - SessionMgr.py	交易时间模板管理器，主要用于Py环境中的交易时段模板管理
	> - WtBtEngine.py	回测引擎转换模块，主要封装底层接口调用
	> - WtDtEngine.py	数据引擎转换模块，主要封装底层接口调用
	> -	WtEngine.py		交易引擎转换模块，主要封装底层接口调用



# 更新日志
### 0.3.4
* 正式开源的第一个版本


### 0.3.5
* 把手数相关的都从整数改成浮点数，主要目的是为了以后兼容虚拟币交易(虚拟币交易数量都是小数单位)
* 优化手数改成浮点数以后带来的日志输出不简洁的问题(浮点数打印会显示很多“0000”)
* 逐步完善文档
* XTP实盘适配，主要是修复bug

### 0.3.6
* 执行器使用线程池，减少对网络线程的时间占用
* 增加了一个实盘仿真模块TraderMocker，可以满足目前已经支持的股票和期货的仿真交易
* 更多接口支持（飞马、tap、CTPMini）
* 内置执行算法增加TWAP
* 继续完善文档

### 0.4.0
* 新增一个**选股调度引擎**，用于调度应用层的选股策略，得到目标组合以后，提供自动执行服务，暂时只支持日级别以上的调度周期，执行会放到第二天
* 因为新增了选股调度引擎，所以全面重构`WtPorter`和`WtBtPorter`导出的接口函数，以便调用的时候区分
* 新增一个**独立的执行器模块**`WtExecMon`，并导出C接口提供服务。主要是剥离了策略引擎逻辑，提供单纯的执行服务，方便作为单纯的执行通道，嫁接到其他框架之下
* `Windows`下的开发环境从`vs2013`升级到`vs2017`，`boost1.72`和`curl`需要同步升级


